Forecasting Saham Bank Syariah Indonesia & Bank Net Indonesia Syariah dengan model ARIMA, GARCH.

Abstract

Prediksi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks investasi, di mana para investor perlu memproyeksikan harga saham di masa mendatang dengan mengacu pada data historis dan pola pergerakan harga saham sebelumnya. Dengan demikian, keputusan waktu investasi dapat dilakukan secara tepat guna meminimalkan potensi kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga penutupan saham pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Net Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARIMA dan GARCH. Metode ARIMA diterapkan apabila data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, sedangkan GARCH digunakan apabila ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data. Tingkat akurasi dari hasil prediksi menunjukkan bahwa model ARIMA memiliki akurasi sebesar 96,87%, sementara model GARCH mencapai akurasi sebesar 94,26%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan prediktif menggunakan ARIMA dan GARCH mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi.